Складчина: [Альпина] Динамическое хеджирование. Управление риском простых и экзотических опционов [Нассим Талеб]
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.
В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.
Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.
Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.
В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Цена 2443 руб.
Формат pdf скан
- Ранее не издававшаяся на русском языке книга Нассима Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь», «Антихрупкость» и др.
- Единственный практический справочник по хеджированию и арбитражу экзотических опционов для профессиональных трейдеров и управляющих финансами
- Практическая методология мониторинга и управления всеми рисками, связанными с управлением портфелем
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.
В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.
Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.
Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.
В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Цена 2443 руб.
Формат pdf скан
Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться.